卫士到边疆，任命狄青为三班差使、殿侍兼延州指使。当时前线的偏将屡次被西夏打败，护卫大多畏惧胆怯，狄青行军打仗时经常亲自做先锋。
作战四年，前后大小打了二十五场战斗，中乱箭多达八次。攻陷金汤城，夺取宥州，消灭了砽咩、岁香、毛奴、尚罗、庆七、家口等部族，焚烧西夏储备的粮食数万石，收缴帐篷二千三百只，俘虏五千七百人。
又建桥子谷城，筑建招安、丰林、新砦、大郎等城堡，这些城堡都扼制着敌方要害之地。安远一战，他受伤很重，但听说西夏武装部门到了，就又挺身飞速赶往，护卫们因此也争先恐后，奋力拼搏。临敌作战时，披头散发、带铜面具，出入敌军中，西夏军均望风披靡，没人敢挡。
宋仁宗因狄青多次建立战功，想要召见他并向他询问军国大计，遇上西夏侵犯渭州，便命令他画出军事地图送上来。西夏李元昊称臣降服后，狄青调任真定路副都总管，历任侍卫步军殿前都虞候、眉州防御使，升步军副都指挥使、保大安远二军节度观察留后，又升马步军副都指挥使。
狄青在武装部门中奋斗，十多年后才显贵起来，当时脸上还留有黑疤。宋仁宗曾劝狄青敷药除掉黑疤，狄青指着自己的脸说：“陛下根据功劳提拔臣，而没过问臣的出身门户；臣之所以有今天，就是因这些疤痕，臣希望保留它好鼓励武装部门，不敢奉行您的命令。”
后以彰化军节度使身份任延州知府，又升枢密副使。
狄青任枢密使四年，每当他出现时，士卒总会指着他互相夸奖。谏官因狄青家的狗生角，并且多次发光，便请求将他调出京师以便保全他的声誉，但宋仁宗没有答复。
嘉祐元年，京师发大水，狄青避水将家搬到相国寺，竟在佛殿上居住，民情对此颇有疑惑议论，朝廷便免去狄青枢密使职务，加同中书门下平章事之职，离京出任陈州知州。
嘉祐二年二月，因嘴上生毒疮，抑郁而终。皇帝为他哀悼，追赠他为中书令，赐谥为“武襄”。
熙宁元年，宋神宗给近世将帅排名次，认为狄青从行伍出身而名震中外，为人深沉而有谋略，又能谨小慎微，保全名声，有始有终，对狄青颇为感慨和思念，下令取来狄青的画像放进宫中，并亲为他御制祭文，又派遣使者到他家，用中牢的礼节来祭祀。